레버리지 거래를 하다 보면 어느 순간 스탑로스가 걸려있지 않다는 걸 뒤늦게 깨닫습니다. 손실이 커지면 커질수록 손절은 점점 어려워지고 어느 순간 그저 내 포지션을 살려주세요 하는 기도 매매가 됩니다. 운이 좋다면 살아남겠지만 운이 나쁘다면 결국 청산 또는 복구하기 힘든 큰 손실로 나오게 됩니다.

이전 글(인사이트 탭)에서 저는 인사이트 탭을 통해 내 매매를 객관화 하고 다양한 인사이트를 얻는 목표를 달성하였습니다.

하지만 이것만으로 제 안 좋은 매매 습관을 고치기에는 역부족이었습니다.

그래서 이번에는 보다 직접적으로 나의 안 좋은 매매 습관을 고치기 위한 기능, 특히 스탑로스를 통한 리스크 관리를 유도하는 기능을 조종석 탭을 통해 추가해보았습니다.

이번 글에서는 이 과정에서 제가 했던 고민들과 해결 방법을 정리해보았습니다.

나의 안 좋은 매매 습관

먼저 저의 안 좋은 매매 습관을 정리해 보았습니다.

1. 스탑로스(SL - Stop loss)를 설정하지 않거나, 설정 하더라도 이를 수시로 미루고 감당할 수 없는 손실로 매매를 마무리
2. 충분한 수익권에 있었음에도 더 큰 수익을 기대하다가 결국 손실로 매매를 마무리
3. 고레버리지를 사용해서 리스크가 큰 상황임에도 스탑로스를 너무 길게 잡음

문제 1. 손실 회피 심리

우리가 포지션에 진입할때는 나름의 근거를 가지고 방향을 정해서 들어가게 됩니다. 그렇기 때문에 손절을 한다는 것은 나의 판단이 틀렸다는걸 인정하는 것이 됩니다. 동시에 손절을 하지 않으면 청산이 되기 전까지는 아직 손실이 확정이 되진 않습니다.

차트는 대부분 원웨이가 아닌 상승과 하락을 반복하며 움직이기 때문에 아직 포지션이 살아만 있다면 이것은 언젠가 살아 나갈 수 있다, 심지어 수익으로 돌아나올 수도 있다라는 희망과 연결이 됩니다. 그리고 대부분은 이런 경험이 한번씩 있기에 이는 우리에게 나가야 하는 순간에 손절을 망설이게 하는 강력한 걸림돌이 됩니다.

손실 회피 심리를 막아보자.

희망이란 이름으로 둔갑한 손실 회피 심리를 극복하기 위한 방법이 뭐가 있을까 하고 고민을 참 많이 해보았는데요. 아주 기본적인 것들을 떠올리고 적용해보았습니다.

먼저 스탑로스를 손실을 확정 짓는 장치라고 생각하지 말고 나의 시드를 안전하게 지켜주는 안정장치라고 인식 시키는 UI를 생각했습니다.

그래서 저는 이렇게 시도해보았습니다.

포지션에 스탑로스가 걸려있지 않으면 리스크 관리와 관련된 격언을 노출 시켜주고, 시드에 안전벨트를 채워주세요라는 문구를 통해 스탑로스를 손절이 아닌 안전장치로 긍정적인 리프레이밍을 시도해주었습니다.

일단 스탑로스가 설정이 되면 이후엔 차트에서 시선을 떼고 현재 가격을 스탑로스, 진입 지점, 목표가 세개의 기준을 가지고 게이지 형태로 노출하고, 차트 보단 워블리 로켓에서 가격의 이동을 볼 수 있도록 합니다.

차트를 계속 보게되면 가격이 손실 지점에 있을 때 자꾸 손절 지점 너머에 있는 반대 근거를 찾아가며 손절라인을 미루거나 스탑로스를 없애고 싶은 충동에 빠지게 됩니다. 따라서 포지션에 진입하면 손절 또는 익절이 되기 전까진 차트를 보는 횟수를 줄여야 합니다.

물론 차트를 보고 실시간 대응을 하는것도 중요하다고 볼 수 있겠지만, 저의 경우엔 대부분의 경우 손절을 늦추는 결과로 이어지는 경우가 대부분이였고, 차트의 움직임을 보고 대응을 한다 하더라도 차라리 빠르게 손절을 하고 다시 포지션을 잡는게 더 좋은 결과로 이어지는 경우가 많았습니다.

문제 2. 욕심

충분한 수익권에 도달 했음에도 한번에 아주 큰 수익을 기대하며 익절을 미루다 결국 손실로 매매를 마무리하게되는 경우가 종종 있습니다. 이건 결국 욕심으로 인해 생기는 문제입니다. 사실 진입은 기술이지만 익절은 예술이다 라는 말이 있을정도로 좋은 익절 타이밍을 잡기란 정말 어려운 일입니다.

저는 정확한 익절 타이밍을 잡자거나 하는 문제가 아니라, 적어도 어느정도 수익권에 도달했다면, 적어도 손실로 매매를 마무리 하지 않도록 해주자 하는 생각을 해보았습니다.

물론 관점이 틀릴때까지 기다렸다가 처음의 손실 구간에서 손절을 하는게 원칙이라고 생각할 수도 있겠지만, 가격이 예상한 방향으로 크게 움직였거나, 시간이 오래 끌렸다면, 나의 진입 근거가 틀렸거나 진입이 성급했을 가능성이 높습니다.

적어도 본전에서 포지션을 정리한다면 더 좋은 자리에서 포지션을 잡을 수 있는 기회를 가질 수 있고, 동시에 수익권에서 손절로 마무리 했을때 오는 좌절감으로 인한 틸트에 빠지지 않을 수 있습니다.

틸트(tilt)는 원래 포커 용어로, 연속된 손실로 감정이 격해져 냉정한 판단을 잃고 무리한 배팅을 하는 상태를 말합니다. 트레이딩에서도 똑같이 씁니다. 손절이 연달아 나오면 “이번엔 반드시 만회해야지” 하는 심리가 생기고, 그 순간부터 이미 매매가 아니라 도박에 가까워집니다.

해당 기능은 제로 리스크 기능으로 정의해 보았습니다. 이 기능은 현재 가격이 수수료를 포함해서 본전 가격(break-even)보다 위에 있을때 가능하며, 적용 시 스탑로스를 본전 가격으로 이동시킴으로써 손절이 나가더라도 리스크가 없도록 간편하게 스탑로스를 설정해줍니다.

제로 리스크 off	제로 리스크 안내	제로 리스크

문제 3. 너무 크거나 작은 시드의 크기

시드가 작거나, 큰 손실 이후 복구 중인 경우, 그리고 틸트 상태에 빠진 경우에는 한번의 매매로 손실을 만회하려는 무리한 매매를 하기 쉽습니다. 퍼센트로 보면 상당한 수익이 되더라도 절대값으로 보면 작기 때문에 결국 고레버리지에 손을 대게 됩니다. 동시에 추가 손실을 심적으로 감당할 수 없기에 스탑로스를 걸지 않거나, 미루게 됩니다.

반대로 평소 하던 크기보다 너무 큰 크기로 포지션을 들어간 경우 절대값으로 손실을 보면 심리적 압박이 커져서 무리한 매매로 이어질 수 있습니다.

10,000 USDT의 5%는 500 USDT 이지만, 1 USDT의 5%는 0.05 USDT 입니다. 같은 5% 이지만 P&L을 바로 보는것과 P&L Percent로 보는것은 큰 차이가 있습니다. P&L로 손실을 보면 큰 시드를 굴리는 경우 너무 크게 느껴져서 큰 압박을 갖게 됩니다. 반대로 작은 시드로 하는 경우 P&L로 이익을 보면 큰 비율로 이익을 보더라도 수익이 하찮게 느껴지기 때문에 고레버리지에 손을 대게 됩니다.

이 문제에 대한 해결책은 단순하게 접근해보았습니다. 바로 P&L을 절대값으로 보여주지 않는 것입니다. 그래서 저는 안전 모드라는 스위치를 하나 두고 해당 스위치의 on/off 여부에 따라 P&L을 숨겨주는 기능을 추가하였습니다.

안전 모드 on	안전 모드 off

조종석 탭을 통해 배운것

이번에는 저의 스탑로스를 걸지 않는 습관을 고치는 것이 가장 큰 목표였습니다. 이를 위해 스탑로스를 긍정적인 형태의 이미지로 리프레이밍 하고, UI를 통해 리스크 관리의 중요성을 반복적으로 상기시켰습니다.

하나씩 문제를 정의하고, 원인과 해결 방법을 고민하면서 이렇게 단순한 방법들이 잘 동작할까? 하는 의문이 있었습니다.

하지만 결과는 놀랍게도 아주 좋았습니다. 처음 며칠은 안전벨트 문구가 떠도 귀찮다는 생각이 들었습니다. 그런데 계속 문구를 보다보니 스탑로스 없는 포지션이 굉장히 불안하게 느껴지기 시작했습니다.

스탑로스를 걸고 난 후에는 재미있게 표현되는 게이지 UI가 시선을 사로 잡았습니다. 현재 상태에 따라 다르게 표현되는 마커의 형태나 색, 그리고 로켓이 비행하는 모습에 빗댄 포지션의 상태가 재미있었습니다.

어느 순간 부턴 이 게이지 UI를 보고 싶어서 스탑로스와 익절 설정을 미리 하고 있는 저를 발견할 수 있었습니다. 특히나 포지션 상태가 좋았는데 잠을 자는 사이 청산을 당하거나 손실로 이어지는 경우가 많았는데 자기전에 포지션을 종료하지 않는 경우엔 간편하게 제로 리스크 버튼 하나로 안심하고 편안한 잠에 들 수 있었습니다.

아주 어려운 해결책은 아니였지만 단순한 방법들이 실제로 동작하는걸 보고 항상 문제에 대한 해결책을 생각할때 너무 복잡하게 접근하지 말고, 단순한 접근을 직접 해보는것도 좋겠다는 생각이 들었습니다.

앞으로의 방향

유저가 워블리 로켓을 통해 수익이 나는 매매시스템을 만들어 나갔으면 좋겠다는 목표를 두고, 매매의 객관화 -> 행동 교정 -> 회고를 통한 하나의 루프를 만들어보면 어떨까 하는 그림을 그려보았습니다.

일단은 미약하지만 매매의 객관화 -> 행동 교정의 첫 단추가 끼워진것 같습니다. 하지만 당연히 아주 초보적인 접근과 결과일 뿐이고, 이것들을 계속 개선하고 다양한 기능에 꾸준히 녹여감으로써 그 효과를 극대화 할 수 있다고 생각합니다.

아쉬운 점

스탑로스를 걸어두는 버릇이 생긴것은 확실합니다. 하지만 여전히 반복적인 손절로 인해 틸트 상태에 빠진 경우에는 손절을 걸지 않고 매매를 하는 경우가 여전히 있었습니다. 사실 매매에 있어서 틸트 상태를 다루는 것은 매우 중요한 부분이기 때문에 추후에 따로 이 부분을 공략해볼 생각입니다.

지금 이 프로젝트는 서비스의 특성 상 API 키가 필요한 관계로 대중적인 테스트 보다는 저 개인의 문제를 풀어보는 것에 집중하고 있습니다. 사실 디자인 능력이 부족한 관계로 스탑로스의 이미지를 긍정적인 이미지로 풀어내는 시도는 좋았으나, 실제 디자인과 UI는 목표에 부합할 정도로 완성도가 있지는 않습니다.

개인적인 결과는 좋게 나왔으나 이 결과가 단순히 워블리 로켓의 새 기능을 통해 만들어진 것인지, 문제를 해결하기 위한 고민을 하는 과정에서 자연스럽게 제게 스며든건지는 확실히 알 수 없기에 이 부분에 대해서는 추후 테스트를 해볼 수 있는 기회가 있다면 좋을것 같습니다.

마무리

이제는 포지션을 들어갈 때 기도하는 대신 안전벨트를 채웁니다. 완벽한 시스템은 아직 멀었지만, 적어도 시드를 날려버리는 최악의 시나리오에서는 조금 멀어진 것 같습니다. 다음에는 포지션에 진입하는 그 순간부터 리스크 관리가 시작될 수 있는 방법을 고민해보려 합니다.

이전 글(워블리 로켓 소개)에서 소개한 워블리 로켓의 첫번째 주인공 인사이트 탭의 MVP가 어느정도 완료되어 개발하고 사용해보면서 느낀 점을 남겨보려 합니다.

인사이트 탭 소개

본인의 매매 습관을 개선하고 수익이 나는 시스템을 만든다.

이게 워블리 로켓의 메인 컨셉인데요. 이를 위해 제가 생각한 문제 해결 방법은 아래와 같습니다.

1. 문제를 객관화 하고 인사이트를 도출한다.
2. 1에서 도출한 인사이트를 바탕으로 안좋은 습관을 개선한다.
3. 자기만의 수익이 나는 시스템을 구축한다.

안좋은 습관을 개선하고, 수익이 나는 매매 시스템을 만들기 위한 첫걸음은 나의 매매 기록을 통해 객관적으로 매매를 분석해야합니다.

이 역할을 위해 인사이트 탭을 MVP로 구상하게되었습니다.

기본 구성

인사이트 탭은 오늘을 기준으로 90일, 30일, 7일을 기준으로 매매기록을 가져와서 분석합니다. 그리고 이를 바탕으로 객관적인 데이터, 그리고 이에 대한 인사이트를 함께 보여주도록 설계하였습니다.

분석 결과는 순손익, 자산 곡선, 승률 & 손익비, 포지션 크기 분석(켈리 기준), 레버리지별 성과, 보유 기간별 성과, 시간대별 성과 카드로 구성하여 데이터와 인사이트, 그리고 각 카드의 해석 방법 및 원리를 설명하는 가이드로 UI를 구성하였습니다.

어떤 데이터를 보여줘야 할까

단순히 매매의 기록을 나열하는건 의미가 없습니다. 인사이트라는 탭의 이름 처럼 데이터를 통해 의미있는 인사이트가 나올 수 있는 데이터를 보여주는 것이 중요합니다.

그래서 MVP를 만들때도 이 부분을 많이 고민했는데요.

예를들어 롱, 숏 포지션 비율과 포지션 별 P&L 같은 데이터의 경우 처음엔 매력적인 데이터라 생각했지만 곰곰히 생각해보니 어떤 포지션을 잡는지는 장의 상황에 따라 달라질 수 있고, 추세라는 것은 매매를 하는 타임 프레임에 따라 장기, 중기, 단기 추세가 모두 다를 수 있기에 의미있는 데이터로 보기 어렵다고 생각했습니다.

티커별 분석 역시 비슷한 맥락의 고민이 있었습니다. 티커별 매매 횟수를 나누면 표본이 줄어들고, 특정 티커에서 강하다는 결과가 나오더라도 그것이 실력인지 운인지 구분하기 어렵습니다.

결국 인사이트 탭에서 가장 중요한건 레버리지, 손절 미준수, 감정적 진입, 틸트, 복수 매매나, 집중하지 못하는 매매 시간대 등의 매매 행동과 관련된 정보라고 보았습니다.

각 카드 소개

어떤 데이터를 보여줘할지 다양한 고민을 통해 MVP에서 추가한 각 카드에 대해 소개합니다.

순손익

가장 먼저 보여주는 것은 하나의 숫자로 바로 보여지는 내 매매의 성적표입니다. 선택한 기간 동안의 순손익과 거래당 평균 손익을 통해 “내가 잘하고 있는것 같아”, "잘 못하고 있는것 같아"같은 감이 아닌 구체적인 숫자로 현재 위치를 확인하게 합니다. "열심히 했다"가 아니라 "결과가 어땠는지"를 한번에 보여줍니다.

자산 곡선

순손익은 한줄의 숫자이지만, 자산 곡선은 과정입니다. 수익, 손실이 어떻게 쌓였는지, 어디에서 무너졌는지, 급격한 변동은 언제였는지를 한눈에 보여줍니다. 특히 급락 구간은 대부분 전략이 아니라 감정이 개입된 지점입니다.

승률 & 손익비

많이 이겼는지가 아니라 제대로 이겼는지를 보여주는 카드입니다. 승률과 손익비를 함께 보여줌으로써 "이기는 구조인지"를 점검합니다. 승률이 높아도 손익비가 낮으면 결국 무너집니다. 승률이 낮아도 손익비가 받쳐주면 살아남습니다.

포지션 크기 분석 (켈리 기준)

켈리 값(Kelly Criterion)은 승률과 손익비를 기반으로, 장기적으로 자본을 가장 효율적으로 성장시킬 수 있는 적정 베팅 비율을 계산하는 공식입니다.

승률이 높고 손익비가 좋을수록 켈리 값은 커지고, 구조가 불리할수록 값은 작아지거나 음수가 됩니다. 음수라는 것은, 현재의 승률과 손익비로 계속 매매하면 결국 손실로 수렴할 가능성이 높다는 의미입니다.

이 카드를 통해 현재의 매매 방식이 지속 가능한 구조인지와, 자산을 안전하게 불릴 수 있는 적당한 크기의 포지션 크기를 알 수 있습니다.

레버리지별 성과

레버리지를 올릴수록 수익이 늘었는지, 아니면 손실이 커졌는지를 확인합니다. 많은 경우 문제는 방향이 아니라 포지션의 크기에 있습니다. 이 카드는 ‘얼마를 베팅했는지’, 즉 비중 조절이 성과에 어떤 영향을 미쳤는지를 보여줍니다.

보유 기간별 성과

나는 짧게 잘하는 사람인지, 길게 잘하는 사람인지를 보여줍니다. 보유 시간이 길어질수록 수익이 나는지, 손실이 커지는지를 통해 자신의 스타일과 실제 성과를 비교할 수 있습니다.

시간대별 성과

시장에는 리듬이 있고, 사용자에게도 리듬이 있습니다. 시장은 유동성과 변동성이 커지거나 작아지는 시간대가 있고, 사용자에게도 집중할 수 있는 시간, 집중력이 떨어지고 이성보다 감정으로 매매하게 되는 시간이 있습니다. 본인이 성과를 내는 시간, 반대로 손실을 내는 시간대가 있다면 이를 매매에 반영할 수 있습니다.

인사이트 탭이 내게 남긴 가르침

인사이트 탭 소개 단락에서 문제 해결을 위한 첫번째 단계로 문제를 객관화 하고 인사이트를 도출한다.를 말씀드렸습니다.

결론적으로 현재 MVP의 구성으론 어느정도 이 목표를 달성했다고 생각합니다. 물론 부족한 부분이 아주 많습니다. 매매별 상세 분석이나, 기간 별 변화, 즉 나의 매매가 개선되고 있는지, 나빠지고 있는지, 그리고 가장 중요한 나쁜 매매 습관을 잡아내는 부분은 추가해야할 부분입니다.

특히나 복수 매매, 틸트 같이 안좋은 습관을 찾아내는 부분은 생각보다 고민할 부분이 많아 MVP에서 제외하였습니다.

그래서 인사이트 탭이 내 매매를 개선해줄까요?

인사이트 탭을 만들면서 처음으로 제 매매를 객관화해서 볼 수 있었고, 막연히 감으로만 느끼고 있던 내 매매의 문제들을 구체적인 숫자로 마주할 수 있었습니다.

굉장히 충격적이였고 재미있었습니다. 하지만 나쁜 매매 습관은 여전히 달라지지 않았습니다.

여전히 손절을 어려워했고, 감정 매매나, 확신없는 고레버리지의 사용이 반복되었습니다. 사실 인사이트 탭의 목적은 행동 교정보다는 매매의 객관화와 인사이트 제공에 있습니다.

하지만 그럼에도 유저가 본인의 매매를 객관화 할 수 있다면 행동 교정의 효과도 있지 않을까 하고 막연히 생각했던 가설은 보기 좋게 빗나갔습니다.

새롭게 발견한 가치

인사이트 탭이 나쁜 습관을 교정해주는 힘은 약했지만 리텐션 쪽으로는 강한 잠재력이 있다고 느꼈습니다. 매매가 끝날 때마다 변화된 수치를 눈으로 확인하는 것이 재미있었고, 이런 면에서는 수치를 개선하는 재미를 잘 풀어냈을때 재미를 통한 행동 교정 효과 역시 가져올 수 있겠구나 하는 생각이 들었습니다.

두번째로, 인사이트 탭은 아직 성과가 안정적이지 않은 사람보다 어느정도 잘하는 사람에게 더 매력있는 탭이 될 수 있단 생각이 들었습니다.

잘 못하는 사람이 본인의 데이터를 반복적으로 보면서 개선을 하는 패턴을 생각했지만, 내가 매매를 잘 못한 경우엔 인사이트 탭의 데이터가 안좋아 진걸 확인하기 싫었고, 반대로 매매를 통해 수익을 내고 좋은 매매를 하고 있다고 생각이 들땐 반복적으로 인사이트 탭의 데이터를 보면서 기분이 좋아졌습니다.

이런 부분을 잘 참고해서 인사이트 탭을 개선하면 MVP를 벗어나 정말 의미있는 기능이 되지 않을까 생각해봅니다.

앞으로의 방향

오늘 소개드린 인사이트 탭은 MVP 입니다. 당연히 개선할 부분이 많고, MVP를 진행하면서 보이는 방향성도 확실합니다. 특히 기간별 비교를 통한 동기부여나 재미요소를 추가하는 부분은 반드시 빠르게 개선해야할 부분입니다.

아쉬운 점

이 프로젝트는 저 개인의 문제를 해결해보자는 마음으로 시작했지만 이게 정말 다른 사람에게도 의미가 있을지는 사실 모르겠습니다. 다양한 유저 피드백을 받을 수 있다면 더 완성도를 올릴 수 있을거라 생각합니다.

마무리

이 글에서는 워블리 로켓의 인사이트 탭 MVP를 진행하면서 고민했던 점들과 결과물을 소개해보았습니다. 기술적인 내용은 없지만 문제 해결을 위한 다양한 고민을 해보면서 개인적으로 아주 즐거웠습니다. 앞으로 워블리 로켓의 발전 모습을 꾸준히 올려보려 합니다. 감사합니다.